Envelopes Vs Bollinger Bands

Bollinger Bandsreg Bandas de Bollinger (BB) son similares a los sobres. La única diferencia es que las bandas de Envelopes se trazan a una distancia fija () lejos de la media móvil. Mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de ella. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto Bollinger Bands se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles. Las Bandas de Bollinger suelen dibujarse en la tabla de precios, pero también pueden agregarse al gráfico de indicadores. Al igual que en el caso de los sobres. La interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger: los cambios abruptos en precios tienden a suceder después de que la venda se ha contraído debido a la disminución de la volatilidad si los precios rompen a través de la banda superior, una continuación de la tendencia actual es esperada si las lucios y huecos Fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, puede ocurrir un retroceso de tendencia, el movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de bandas suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios. Cálculo Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. La línea superior (TL) es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML. TL ML (D StdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML - (D StdDev) SUM (.N) es la suma de N períodos CLOSE es el precio de cierre N es el número de período utilizado para los cálculos SMA es un promedio móvil simple SQRT es una raíz cuadrada StdDev significa desviación estándar: StdDev SQRT (SUM) (SMA (CERRAR, N)) 2, N) / N) Se recomienda utilizar el promedio móvil simple de 20 períodos como la línea media y trazar las líneas superior e inferior con dos desviaciones estándar. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. Moviendo Promedio de Sobres: Refinación de una herramienta de comercio popular Los promedios móviles (MA) son una herramienta de comercio popular. Desafortunadamente, son propensos a dar señales falsas en mercados agitados. Mediante la aplicación de un sobre a la media móvil, algunos de estos comercios whipsaw se puede evitar, y los comerciantes pueden aumentar sus ganancias. (Para una lectura de fondo sobre este indicador fiable y útil, consulte nuestro tutorial de Medias móviles.) Qué es un sobre Las medias móviles son una de las herramientas más fáciles de usar disponibles para los técnicos del mercado. Una media móvil simple se calcula sumando los precios de cierre de una acción sobre un número especificado de períodos de tiempo, generalmente días o semanas. A modo de ejemplo, se calcula un promedio móvil simple de 10 días sumando los precios de cierre en los últimos 10 días y dividiendo el total por 10. El proceso se repite al día siguiente, utilizando sólo los últimos 10 días de datos. Los valores diarios se unen para crear una serie de datos, que se pueden representar en un gráfico de precios. Esta técnica se utiliza para suavizar los datos e identificar la tendencia de precios subyacente. Las señales simples de compra ocurren cuando los precios se cierran por encima de las señales de venta promedio móvil cuando los precios caen por debajo del promedio móvil. Esta idea se ilustra en la Figura 1. Las flechas grandes muestran las operaciones ganadoras, mientras que las flechas más pequeñas muestran operaciones perdidas, cuando se consideran los costos de operación. Figura 1: El gráfico mensual de Starbucks muestra que un simple sistema de crossover de media móvil habría atrapado las grandes tendencias. Desventajas de los sobres El problema de depender de las medias móviles para definir las señales comerciales es fácil de detectar en la Figura 1. Si bien el comercio ganador mostrado en ese gráfico era muy grande, hubo cinco operaciones que condujeron a pequeñas ganancias o pérdidas durante un período de cinco años período. Es dudoso que muchos comerciantes tendrían la disciplina de seguir con el sistema para disfrutar de los grandes ganadores. (Para la lectura relacionada, vea Patience Is A Traders Virtue.) Para limitar el número de operaciones de whipsaw, algunos técnicos propusieron agregar un filtro a la media móvil. Añadieron líneas que tenían una cierta cantidad por encima y por debajo de la media móvil para formar sobres. Las transacciones sólo se tomarían cuando los precios se movieran a través de estas líneas de filtro, que se llamaban sobres porque envolvían la línea de media móvil original. La estrategia de colocar las líneas 5 por encima y por debajo del promedio móvil para formar una envolvente se ilustra en la Figura 2. Figura 2: La adición de líneas 5 por encima y por debajo del promedio móvil forma sobres de media móvil. En teoría, los sobres de media móvil funcionan al no mostrar la señal de compra o venta hasta que se establezca la tendencia. Los analistas razonaron que exigir un cierre de 5 por encima de la media móvil antes de ir de largo debe evitar los oficios rápidos whipsaw que son propensos a las pérdidas. En la práctica, lo que hicieron fue levantar la línea de whipsaw como resultó, hubo tantos whipsaws, pero ocurrieron a diferentes niveles de precios. (Conozca cómo un cambio en la dirección del mercado puede ser su boleto a los grandes retornos en las acciones de Turnaround: U-Turn To High Returns.) Otro inconveniente de usar sobres de esta manera es que retrasa la entrada en comercios ganadores y devuelve más ganancias en Perdiendo oficios. Hacer que los sobres funcionen mejor La meta de usar promedios móviles o sobres de medios móviles es identificar cambios de tendencia. A menudo, las tendencias son lo suficientemente grandes como para compensar las pérdidas incurridas por los oficios whipsaw, lo que lo convierte en una herramienta de comercio útil para aquellos dispuestos a aceptar un bajo porcentaje de operaciones rentables. (Para más información sobre la identificación de las tendencias del mercado, lea las tendencias a corto, intermedio y largo plazo.) Sin embargo, los astutos observadores del mercado notaron otro uso para los sobres. En la Figura 3, mostramos un gráfico semanal de Starbucks con una media móvil de 20 semanas y sobres 20 por encima y por debajo de la media móvil. La mayor parte del tiempo, cuando los precios tocan las líneas del sobre, los precios se revierten. Pero hay algunas veces cuando continúan tendiendo, conduciendo a las pérdidas. Figura 3: Los sobres más amplios son útiles para detectar reversiones de tendencias a corto plazo. Entre los primeros defensores de esta estrategia de contra-tendencias estaba Chester Keltner. En su libro de 1960, How to Make Money in Commodities, definió la idea de bandas de Keltner y usó cálculos algo más complejos. En lugar de utilizar el cierre para encontrar su media móvil, utilizó el precio típico, que se define como el promedio de la alta, baja y cercana. En lugar de dibujar sobres de porcentaje fijo, Keltner varió el ancho de la envolvente estableciéndolo en una media móvil simple de 10 días de la gama diaria (que es la más alta menos la baja). Este método se ilustra en la Figura 4. (Para ver más de cerca los canales de Keltner, lea Descubriendo los canales de Keltner y el oscilador de Chaikin.) Figura 4: Las bandas de Keltner contienen la mayor parte de la acción de los precios. Y los comerciantes a corto plazo pueden encontrarlos útiles como un sistema de contra-tendencia. Las señales de compra se generan cuando los precios afectan a la banda inferior, representada por la línea verde de la Figura 4. Si bien las bandas de Keltner son una mejora con respecto a la envolvente de porcentaje móvil de porcentaje establecido, siguen siendo posibles grandes pérdidas. Como se puede ver en el lado derecho de la tabla, los precios de la última vez tocó el sobre inferior en este gráfico, que continuó cayendo. Un simple stop-loss evitaría que las pérdidas crezcan demasiado grandes y que las bandas de Keltner, o un sobre de media móvil más simple, sea un sistema comercializable con un potencial de beneficio para los comerciantes en todos los plazos. Más tarde, John Bollinger se basó en la idea de los sobres de media móvil y las bandas de Keltner para desarrollar Bandas de Bollinger. Que envolvió una media móvil simple con líneas dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil. Esta es una manera matemáticamente precisa de implementar sobres para lograr un gran número de operaciones ganadoras porque Bollinger Bands están diseñadas para contener 95 de la acción de precio. (Conozca más acerca de los canales de Keltner y las bandas de Bollinger en los beneficios de captura usando bandas y canales.) Conclusión Los sobres de media móvil ofrecen una herramienta útil para detectar tendencias después de que se desarrollen. Herramientas más precisas basadas en la misma idea, como las bandas de Keltner o Bollinger Bands, son útiles para identificar puntos de inflexión de alta probabilidad en las tendencias a corto plazo. Todos los comerciantes pueden beneficiarse de experimentar con estas herramientas técnicas. Importante: Esta página es parte del contenido archivado y puede estar desactualizada. Los sobres se forman con el borde superior U y el borde inferior L. U (1 u / 100) x SMA (P, n) L (1 8211 d / 100) x SMA (P, n) U borde superior L borde inferior u 8211 arriba La media móvil d 8211 por debajo de la media móvil móvil media SMA (P, n). El porcentaje (8220u8221 y 8220d8221) debe fijarse de modo que alrededor de 95 de la actividad de precios se encuentre dentro del sobre y 5 fuera de él. El indicador será entonces adecuado al equilibrio del mercado y todos los precios volverán al sobre después de que salgan de él. Bandas de Bollinger La banda de Bollinger se construye colocando bandas superior e inferior alrededor de un promedio móvil, el ancho de banda no es constante, sino proporcional a la divergencia cuadrada media de la media móvil durante el periodo de tiempo especificado. Basado en el análisis de la Banda de Bollinger, la decisión de entrar / salir del mercado se hace cuando el precio sube por encima de la resistencia del BB superior o cae por debajo del soporte inferior de la Banda de Bollinger. Si el precio se mueve dentro de bandas superior e inferior, entonces el análisis Bollinger Band no es un método confiable para determinar el mejor momento para abrir / cerrar posiciones. Una vez que el precio penetra en la banda para, a continuación, volver a los niveles anteriores, entonces se considera un buen momento para abrir una posición. A veces, cuando el precio penetra en la banda de Bollinger y sólo 8220 nuevos niveles, pero luego vuelve enseguida, puede ser un fracaso falso. Si se trata de un verdadero breakout, entonces usted tiene la posibilidad de negociar contra la tendencia. Sin embargo, es importante asegurarse de que la ruptura es falsa. En este caso, refiérase al volumen porque disminuye bruscamente si el desglose no es falso. Bollinger Bands se contrae cuando el mercado está tranquilo, sin movimientos bruscos de precios, consolidándose para continuar con la tendencia dominante o producir una nueva. Las bandas de Bollinger se ensanchan cuando la tendencia predominante se hace más fuerte o al comienzo de una nueva tendencia. Una buena confirmación de tendencia es cuando las bandas se ensanchan y el volumen aumenta. En un mercado alcista, el promedio móvil es el nivel de soporte, mientras que en un mercado bajista es el nivel de resistencia. Para agregar el indicador en el gráfico en MetaTrader 4, siga el botón Insertar - gt Indicadores - gt Trend - gt Bollinger Bands MenuEnvelopes y Bollinger Bands Un método popular de interpretación de media móvil es trazar sobres o bandas alrededor del promedio móvil en un conjunto , Como en la Tabla 1. Si las bandas son seleccionadas cuidadosamente, sirven como puntos de soporte o resistencia. En efecto, este enfoque representa una forma dinámica de indicador de momento. En mi opinión, estos sobres pueden verse bien en el papel, pero tienen relativamente poco uso práctico ya que el precio a menudo excede los límites del sobre. El gráfico 1, sin embargo, demuestra un indicador muy útil. En primer lugar, tenemos dos promedios móviles simples en el 5 por ciento de una media móvil de 30 días. Digamos que la media móvil en sí estaba en 50. Luego, el promedio del 5 por ciento se representaría en 52 (es decir, 5 por ciento por encima de la media). Si nos fijamos en el período de la izquierda, un mercado alcista, verá que el sobre superior fue tocado un poco, pero el inferior no en absoluto. Cuando el primero fue tocado por primera vez, en octubre, fue una advertencia de que la tendencia había cambiado a la baja. De hecho, el precio nunca fue capaz de tocar el sobre superior de sobrecompra durante todo el período de la disminución, sin embargo, tocó el sobre inferior varias veces. La regla, entonces, es que los períodos tienden a ser bajistas cuando el sobre superior no se toca y aquellos cuando la línea inferior no se alcanza tienden a ser alcistas. Gráfico 1 - Las Bandas de JP Morgan Bollinger son una alternativa al enfoque de sobre. Ellos fueron desarrollados por el innovador técnico John Bollinger. A diferencia de los sobres, que se representan como porcentajes fijos por encima y por debajo de un promedio móvil, las bandas de Bollinger se representan como desviaciones estándar (Gráfico-2). Lo que esto significa en un sentido práctico, es que las dos bandas se expanden y se contraen a medida que la volatilidad de la serie de precios cambia. El panel inferior de este gráfico compara el precio con dos sobres de media móvil de 20 días. El panel superior hace lo mismo con las bandas de 20 días de Bollinger. El intervalo de tiempo de 20 días se recomienda para movimientos de precios intermedios a corto plazo. Es evidente que la serie de Bollinger en el panel superior es mucho más sensible a los cambios de precios en las tendencias hacia arriba o hacia abajo. Gráfico 2 - Gráfica de papel internacional-3 elimina el panel inferior para que podamos echar un vistazo más de cerca a la banda de Bollinger. Usted puede ver que el precio ocasionalmente se mueve fuera de la banda por un día o dos, pero normalmente no puede sostenerse en esta posición. Cuando la tendencia se mueve persistentemente en una dirección, como a principios de 1991 en la flecha 1, tocar la banda superior ya no ofrece una señal oportuna. Esto es lo mismo que un indicador de impulso, que es virtualmente inútil cuando una tendencia persistente está en vigor. Es la excepción más que la regla, ya que en la mayoría de los casos, cuando el precio se mueve por encima de la banda y luego por debajo de ella, se ha fijado un movimiento de agotamiento del cual sigue una corrección. Mira lo que pasó con el precio en la flecha 2, y de nuevo en la flecha 3 Estos fueron claramente grandes lugares para tomar beneficios. Además, si usted tiene una buena idea de los otros indicadores técnicos de la dirección de la tendencia primaria, es posible utilizar las pocas ocasiones en que el precio se mueve a la banda inferior para entrar a largo en un corto plazo comercio. Mire las Flechas numeradas 4, 5 y 6 y vea las buenas oportunidades que eran. Extracto de quotIntroducción a Technical Analysisquot No se olvide de revisar el glosario - tiene más de 300 términos técnicos Cómo puedo hacer Bollinger bandas y sobres destacan Bandas de Bollinger y sobres de media móvil son indicadores con dos líneas exteriores sobre la base de una media móvil. Los cartistas pueden ver estos indicadores como líneas justas o realmente hacerlas destacar estableciendo el quotStylequot como quotAreaquot. Este ajuste matiza esencialmente el área entre las líneas externas y los colores del indicador, lo que hace que sea realmente fácil ver las contracciones o las rupturas de Bollinger Band. El ejemplo anterior muestra Cognizant Technology (CTSH) con Bollinger Bands en rosa. Además, la opacidad se establece en 0,30 para hacerlos un poco más transparentes (y menos rosa). Observe lo fácil que es detectar las expansiones y contracciones de Bollinger Band. Las bandas de Bollinger contrajeron a partir de septiembre temprano a mediados de octubre mientras que la acción afiló más bajo (de 46.5 a 43). El rally comenzó cuando CTSH rompió por encima de la banda Bollinger superior y la resistencia el 27-28 de octubre. El gráfico anterior muestra el procesamiento automático de datos (ADP) con sobres de promedio móvil (20,2,5). Estas son 2.5 bandas por encima y por debajo de una media móvil simple de 20 periodos. Observe cómo ADP mantuvo el sobre inferior en octubre (en una base de cierre), y luego estalló la tercera semana de octubre. El sobre inferior actúa ahora como soporte (en base cerrada). Disfruta de este artículo Buscando más